ИСТИНА

Зверев Олег Владимирович пользователь

Центральный экономико-математический институт РАН, Отделение 1. Теоретической экономики и математических исследований, 1.07 Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, младший научный сотрудник, с 3 октября 2016

Соавторы: Хаметов В.М., Sultanov S.F., Захаров С.Л., Юнусов Х.Б., кривошея и.к.

8 статей, 1 доклад на конференции, 2 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 121052237

Деятельность

• Статьи в журналах

  • • 2015 Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Проблемы управления, издательство Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва), № 1, с. 47-52
  • • 2015 Улучшение экологических параметров сточных вод на текстильном предприятии
    • Захаров С.Л., Юнусов Х.Б., Зверев О.М., Солтанов С.Х., Кривощея И.В.
    • в журнале РАЕН, Сборник научных трудов XXII выпуск "Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты",Издание Российской академии естественных наук, с. 13-18
  • • 2014 Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Cуперхеджирование
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Проблемы управления, издательство Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва), № 6, с. 31-44
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном (1,S)-рынке
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 18, № 1, с. 121-122
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (Дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 18, № 2, с. 193-204
  • • 2011 Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (Дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович, Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 18, № 1, с. 26-54
  • • 2009 Об условиях справедливости опционального разложения
    • Зверев О.В., Хаметов В.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 16, № 6, с. 1067-1068

• Статьи в сборниках

  • • 2016 Quantile hedging of European option in multidimensional incomplete market without transaction costs (discrete time)
    • Zverev O.V.
    • в сборнике Труды «VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2016)». I, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 1, с. 109-112

• Доклады на конференциях

  • • 2009 Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона (Устный)
    • Авторы: Хаметов В.М., Зверев Олег Владимирович
    • Первый Российский экономический конгресс, Москва, Россия, 2009

• Тезисы докладов

  • • 2018 Построение множества успешного хеджирования в задаче расчета европейского опциона на неполном многомерном рынке без трения (дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович
    • в сборнике Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: материалы научно-практической конференции. Москва, 1 декабря 2017 г, место издания Москва, тезисы, с. 32-34
  • • 2016 Квантильное хеджирование европейского опциона на полном рынке без трения (дискретное время)
    • Зверев Олег Владимирович
    • в сборнике Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых: Материалы научно-практической конференции / под ред. Р.Н. Павлова, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), тезисы, с. 16-17