ИСТИНА

Конаков Валентин Дмитриевич пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей, профессор, с 1 сентября 2011, по совместительству

доктор физико-математических наук с 1992 года

Научно-исследовательский университет Высшая школа жкономики

Соавторы: Питербарг В.И., Menozzi S., Молчанов С.А., Меноззи С., Кочин А.В., Enno M., Fields M.E., Kelbert, Jeannette W.

18 статей, 1 книга, 2 НИР, 2 учебных курса

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 50, Scopus: 46

IstinaResearcherID (IRID): 2854383

ResearcherID: A-1936-2014

Scopus Author ID: 7003450051

Деятельность стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam

---

• Статьи в журналах

  • 
    • 2017 Stability of Densities for Perturbed Diffusions and Markov Chains
    • Konakov V., Kozhina A., Menozzi S.
    • в журнале ESAIM - Probability and Statistics, издательство EDP Sciences (France), том 21, с. 88-112
  • 
    • 2016 Sup-norm convergence rates for Levy density estimation
    • Konakov V., Panov V.
    • в журнале Extremes, издательство Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 19, № 3, с. 371-403
  • 
    • 2016 Weak error for Continuous Time Markov Chains related to fractional in time P(I)DEs
    • Kelbert M., Konakov V., Menozzi S.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 126, с. 1145-1183 DOI
  • 
    • 2015 Linear trend exclusion for models defined with stochastic differential and difference equations
    • Konakov V., Markova A.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 76, № 10, с. 1771-1783 DOI
  • • 2015 Процедура исключения линейного тренда для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями
    • Конаков В.Д., Маркова А.Р.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 10, с. 74-89
  • 
    • 2013 Statistical convergence of Markov experiments to diffusion limits
    • Valentin Konakov, Enno Mammen, Jeannette Woerner
    • в журнале Bernoulli, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 20, № 2, с. 623-644 DOI
  • 
    • 2011 Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities
    • Konakov V., Menozzi S.
    • в журнале Journal of Theoretical Probability, издательство Kluwer Academic Publishers (Netherlands), том 24, № 2, с. 454-478 DOI
  • • 2011 Диффузионные процессы и их аппроксимации на разрешимых группах верхнетреугольных (2Х2)-матриц.Доклады Академии Наук,том.439
    • Конаков В.Д., Меноззи С., Молчанов С.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), том 439, № 5, с. 585-588
  • • 2010 Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes
    • Konakov V., Menozzi S., Molchanov S.
    • в журнале Annales de l’Institut Henri Poincar, том 46, № 4, с. 908-923
  • 
    • 2009 Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains
    • Konakov V., Fields Mammen E.
    • в журнале Probability Theory and Related Fields, издательство Springer Verlag (Germany), том 143, № 1, с. 137-176
  • 
    • 1997 High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter II
    • Piterbarg V., Konakov V.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 4, с. 112-124
  • 
    • 1984 On the convergence rate of maximal deviation distribution for kernel regression estimates
    • Piterbarg V., Konakov V.
    • в журнале Journal of Multivariate Analysis, издательство Academic Press (United States), том 15, № 3, с. 279-294 DOI
  • 
    • 1984 Rate of convergence of distributions of maximal deviations of gaussian processes and empirical density functions II
    • Konakov V.D., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 28, № 1, с. 172-179 DOI
  • • 1983 Скорость сходимости распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей II
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 28, № 1, с. 164-169
  • 
    • 1982 Convergence rate of maximum deviation distributions of gaussian processes and empirical densities I
    • Konakov V.D., Piterbarg V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 27, № 4, с. 759-780 DOI
  • • 1982 Скорость сходимости распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей I
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 27, № 4, с. 707-724
  • • 1979 Большие выбросы гауссовских процессов и эмпирических плотностей
    • Питербарг В.И., Конаков В.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 24, № 3, с. 658-659

• Статьи в сборниках

  • • 1994 High level excursions of Gaussian fields and the optimal choice of the smoothing parameter
    • Konakov V., Piterbarg V.
    • в сборнике University of Lund and Lund Institute of technology. Reports, серия 1994:3, место издания University of Lund and Lund Institute of Technology Lund, том 3, с. 1-35

• Книги

  • • 2012 Метод параметрикса для диффузий и цепей Маркова / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI
    • Конаков В.Д.
    • место издания попечительский совет механико-математического факультета МГУ Москва, МГУ, 93 с.

• НИРы

  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов. 2016-2020
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова (Суханова) Е.М., Сенатов В.В., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.
  • • 1 января 2011 - 31 декабря 2015 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Житлухин М.В., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Кондратенко А.Е., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова (Суханова) Е.М., Сенатов В.В., Симонова Г.И., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Тюрин Ю.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Шашкин А.П., Эрлих И.Г., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.

• Авторство учебных курсов

  • • 2015 Теория случайных процессов
    • Автор: Конаков В.Д.
  • • 2014 Теория случайных процессов
    • Автор: Конаков В.Д.

---