|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Оценка купонной доходности ипотечных ценных бумаг с учетом факторов рискадиссертация
- Научный руководитель: Черкасова Т.Н.
- Автор: Шаутин С.В.
- Дата защиты: 19 июня 2019 года
- Шифр диссертационного совета:
- Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Область знаний: Экономика
- Специальность: 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
- Тип диссертации: Кандидатская
- Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Оппоненты: Берзон Н.И., Криничанский К.В., Семенкова Е.В.
-
Аннотация:
В данной диссертации предлагается стратегия для инвестора, планирующего приобретение российских ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на первичном рынке. На основе многофакторной модели риска проводится оценка рыночной премии за риск ИЦБ с целью определения оптимальной с точки зрения вознаграждения за риск купонной ставки, для которой риски инвестора считаются справедливо оценёнными. Произведена классификация рисков и построена карта рисков , имеющая важное значение не только для инвестора , но и для эмитента ИЦБ. Выявлен ценовой коридор, в рамках которого реализуются интересы продавца и покупателя ИЦБ.
- Добавил в систему: Черкасова Татьяна Николаевна