Аннотация:В работе проведено сравнение статистических тестов на наличие скачков 2-мерных случайных процессов для цен финансовых активов со стохастической волатильностью. Учет стохастической волатильности представляет собой несомненное достоинство работы. Приведены как результаты моделирования методом Монте-Карло, так и результаты анализа реальных процессов для цен цифровых финансовых активов. Намечены пути дальнейших исследований в данной области с целью повышения значимости и мощности рассматриваемых тестов. Работа влечет за собой практические выводы, которые могут быть немедленно осуществлены в алгоритмах торговли цифровыми финансовыми активами.