|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Ценообразование опционов колл и пут в модели Хестона стохастической волатильности.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Миронов А.М.
- Автор: Шин Владимир Юрьевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра математической теории интеллектуальных систем
- Год защиты: 2022
- Курс: 4
- Аннотация: Курсовая работа Владимира Шин посвящена изучению опционов колл и пут в модели Хестона стохастической волатильности. Опцион колл – это контракт, дающий право купить акцию в текущий момент по заранее определенной цене. Опцион пут – это контракт, дающий право продать акцию в текущий момент по заранее фиксированной цене. Автором подробно разбирается вывод уравнения для цены опциона двумя способами: с помощью метода мартингальных мер и метода реплицирования. Описывается предложенный Хестоном способ решения полученного уравнения, который приводит к полузакрытой форме решения. Далее, рассматривается метод Карра-Мадана для быстрого вычисления цен опционов с помощью быстрого дискретного преобразования Фурье. В конце приводятся некоторые рассуждения по вопросу выбора параметра альфа для корректной работы данного метода в окрестностях проблемных точек.
- Добавил в систему: Миронов Андрей Михайлович