|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Модель Хестона и ее обобщениякурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Миронов А.М.
- Автор: Дунаев Ярослав Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра математической теории интеллектуальных систем
- Год защиты: 2022
- Курс: 4
- Аннотация: Курсовая работа Дунаева Ярослава посвящена классической модели Хестона моделирования цены финансового актива и волатильности для оценки опционов. Автор исследует проблемы и неточности, возникающие при использовании данной модели в исследованиях реальных экономических процессов, после чего предлагает алгоритм выбора модели экономической динамики, позволяющий преодолевать эти трудности путём перехода к различным вариациям и обобщениям модели Хестона. В работе изучены обобщения модели Хестона, которые опробованы на реальных данных различных опционов на индекс S&P500. Главным результатом работы является алгоритм подбора оптимальной модели для заданных начальных условий. Эта методика может быть полезна при прайсинге опционов. Достоинством работы является наглядность и практическая польза полученных результатов.
- Добавил в систему: Миронов Андрей Михайлович