Аннотация:Цель курсовой работы - изучение статьи Falko Baustian, Martin Fencl, Jan Pospíšil, and Vladimír Švígler «A note on a PDE approach to option pricing under xVA». В данной статье был разобран подход, позволяющий получить аналитическое решение уравнения в частных производных, описывающего корректировки стоимости опциона (или иных деривативов). При этом были представлены численные результаты, показывающие состоятельность данного метода, и в частности, то, что полученная формула может применяться наравне с широко используемыми методами нахождения цены: моделированием методом Монте-Карло и численным решением уравнений в частных производных.