Аннотация:В данной работе были рассмотрены новые численные методы оценивания
опционов, в том числе безмодельные - не требующие общих предположений
о структуре модели. В работе представляются основные типы опционов,
даётся базовое введение в теорию марковских процессов принятия решений, описываются основные алгоритмы обучения с подкреплением, а также производится применение данного математического аппарата к задаче оценивания справедливой цены опциона.