|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Независимые от модели границы опционов: подход оптимального транспортакурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Сперанский Павел
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2020
- Курс: 3
- Аннотация: В работе исследуются независимые от модели границы цен экзотических опционов, в основе которых находятся рисковые активы, используя методы бесконечномерного линейного программирования. Основываясь на фактах из теории оптимального транспорта Монжа-Канторовича, изучаем двойственную задачу проблемы, имеющую финансовую интерпрeтацию в смысле полустатичного хеджирования. В частности, доказано, что разрыв двойственности отсутствует.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович