|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Оптимизация расчета величины риска с использованием условно неоднородных моделей динамики цен активовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Тутубалин В.Н.
- Автор: Чапчаев А.А.
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2015
- Аннотация: Логарифмические приращения цен активов часто считаются статистически независимыми (в разные торговые сессии), но существуют и более сложные модели, в которых масштабный множитель для будущего приращения определяется предшествующей динамикой цен. В дипломной работе показано, что использование одной из таких моделей - модели GARCH(1,1) - позволяет корректно рассчитывать величину риска для вероятности 0.01.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич