|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Оптимизация расчета величины риска с использованием различных распределений для логарифмических приращений цен активовдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Тутубалин В.Н.
- Автор: Долгополов А.Л.
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2015
- Аннотация: Величиной риска называется граница, ниже которой будущее логарифмическое приращение цены актива может оказаться лишь с вероятностью 0.01. В работе показано, что путем правильного выбора теоретического распределения для предшествующих логарифмических приращений такая величина может быть корректно рассчитана. В качестве теоретического распределения предлагается обобщенное гиперболическое распределение и сходные с ним.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич