Аннотация:В дипломной работе Овчинниковой Анны Алексеевны рассматривается возможность применения метода канонических корреляций для автоматической идентификации событий, которые могут привести к изменению цены актива при реализации системы для High Frequency Trading (HFT). Задача осложняется огромным объемом первичной информации и предельно малым временем между ее изменениями при HFT.