Об асимптотике математического ожидания числа пересечений высокого уровня суммы гауссовского стационарного случайного процесса и неслучайной функциидипломная работа (Магистр)
Аннотация:В работе изучается асимптотическое поведение числа выходов гауссовского случайного процесса за высокий уровень. В качестве модели процесса рассмотрена модель «сигнал плюс шум», где сигналом является гладкая неслучайная функция. а шумом – гауссовский случайный стационарный процесс с гладкими траекториями.