Аннотация:Работа носит в основном обзорный характер: разобраны несколько достаточно интересных подходов к решению задачи прогноза временных рядов такие как авторегрессия, экспоненциальное сглаживание, Arima, ARCH, GARCH, метод Холта-Винтерса. В тексте приводятся основные формулы, алгоритмы, примеры применения. Алгоритмы сравниваются между собой, описаны преимущества и недостатки данных методов друг перед другом, а программная реализация выложена на платформе GitHub для дальнейшего изучения и исследования. К исследовательской части следует отнести проверку идей по улучшению и ускорению работы некоторых из перечисленных подходов, что может быть полезно на практике.