Аннотация:Данная квалификационная работа посвящена изучению задач прогнозирования
зашумленных временных рядов, в качестве примера рассматривается рынок
криптовалютных активов. Актуальность темы обусловлена тем, что на государственном
уровне и в бизнес среде непрерывно увеличиваются капиталовложения в криптовалюты.
В настоящее время нет в открытом доступе инструментов, позволяющих
прогнозировать подобные системы методами нелинейной динамики.
В ходе работы была изучена и применена теорема Флориса Такенса. а также
реализованы методы нахождения параметров для применения теоремы на практике.
Вначале исследование проводилось с системой уравнений Лоренца, был реконструирован
странный аттрактор и построен прогноз, получены верные траектории. Следующим
этапом является применение описанных методов и реализованных алгоритмов в
прогнозировании криптовалютных активов.