Аннотация:Диссертация Р.Э.Алиярова посвящена одному из основных методов решения задач стохастической оптимизации – алгоритму Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP). Данный алгоритм впервые был предложен в 1991 году бразильскими специалистами M.V.F. Pereira и L.M.V.G. Pinto. Алгоритм основан на аппроксимации снизу функций будущих затрат гиперплоскостями на каждом этапе задачи динамического программирования.