Аннотация:В диссертации Малик Алмата реализована модель ARIMA-GARCH в риск-нейтральной мере для оценки стоимости европейских опционов со следующими распределениями ошибок: нормальное, нормальное-обратное гауссовское и variance-gamma. Риск-нейтральное преобразование ARIMA-GARCH модели в случае нормального распределения ошибок и распределения нормальное-обратное гауссовское известно из литературы. Студентом получена риск-нейтральная динамика для модели с ошибками, распределенными по закону variance-gamma. Для решения задачи использовалось преобразование Эшера.