Организация, в которой проходила защита:МГУ имени М.В. Ломоносова,
механико-математический факультет МГУ
Год защиты:2020
Аннотация:Работа содержит фундаментальное исследование роли логарифмически нормального распределения как в теоретических, так и в прикладных задачах. Рассмотрены основные вероятностные модели, в которых появляется логарифмически нормальное распределение. На основе подходящей модели дан расчет стоимости опциона в типичной задаче финансовой математики.