|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
«Модели стохастической волатильности»дипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Дойников А.Н.
- Автор: Карасев Антон Игоревич
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: В работе рассматривается применение моделей стохастической волатильности (модель Хестона и SABR модель) к анализу российского финансового рынка опционов. Традиционно на Московской бирже для нахождения теоретической цены опциона используется классическая теория Блэка-Шольца, со всеми ее недостатками, поэтому анализ возможности применения современных моделей ценообразования опционов несомненно вызывает интерес.
- Добавил в систему: Дойников Александр Николаевич