|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Асимтотическое поведение функции риска финансового портфеля с подобными вейбулловскому распределениями составляющих рисковдипломная работа (Специалист)
- Научный руководитель: Питербарг В.И.
- Автор: Ермакова Анна Андреевна
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2019
- Аннотация: Дипломная работа А. А. Ермаковой посвящена актуальной задаче – исследованию асимптотического поведения функций риска многомерных функций распределения. Такие задачи возникают, например, в финансовой математике, при исследовании коллективных рисков финансовых портфелей компаний, в теории надежности, при исследовании вероятностей отказов или разрушений многокомпонентных технических систем, в других подобных задачах. В работе рассмотрены задачи исследования асимптотик функции надежности гауссовского и вейбулловского векторных хаосов, и более общих – хаосах вейбулловского типа.
- Добавил в систему: Питербарг Владимир Ильич