|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Максимизация стоимости портфеля в задаче Мертона с транзакционными издержкамидипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Розанова О.С.
- Автор: Захаров Г.Д.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2019
- Аннотация: В работе изучен один из вариантов классической задачи финансовой математики - выбор оптимальной стратегии управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рискового и безрискового актива с трансакционными издержками. Такая задача рассматривалась ранее и было установлено существование наряду с зонами, в которых надо продавать один из активов и покупать другой, зоны, где управлять не нужно. Проблема была в том, что стратегия управления могла быть найдена только численно. В настоящей работе задача естественным образом модифицирована, что позволили получить аналитическое решение, обладающее всеми описанными свойствами.
- Добавил в систему: Розанова Ольга Сергеевна