Аннотация:Работа посвящена математическим методам изучения парных корреляций макроэкономических параметров, значения которых имеют распределения с тяжелыми хвостами. В качестве базовой "наблюдаемой" используются активы банков США, разделенные автором на три группы по характерным свойствам внутренних корреляций в зависимости от направления динамики (рост, снижение, стабильность). С точки зрения автора, роль "энергии" парного взаимодействия в системе трех описанных выше групп банков играет разность их активов, а роль статсуммы - введенная для этой цели экспоненциальная функция, являющаяся агрегированным показателем, скачок которого убедительно характеризует переходные процессы финансового кризиса 2007-2008гг.