Применение генетических алгоритмов для построения стресс-сценариев портфеля заемщиков на основе их системно-динамических моделейдипломная работа (Магистр)
Аннотация:Целью работы является описание системно-динамических моделей ком-
паний различных отраслей российской экономики, их реализация в Matlab Simulink, а
также нахождение стресс-сценариев портфеля этих компаний на основе генетическо-
го алгоритма. В рассматриваемой оптимизационной задаче решением является
сценарий внешних макроэкономических переменных. Критерием оптимизации явля-
ется максимизация потерь вследствие дефолтов заемщиков.