|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Расчет и применение условной стоимостной меры риска (CVaR) для многомерных распределенийдипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Хохлов Ю.С.
- Автор: Башлыков Л. А.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2017
- Аннотация: Проведен анализ различных мер риска при анализе портфеля ценных бумаг. Показаны преимущества условной стоимостной меры риска. Для портфеля ценных бумаг, распределение доходностей которого представляет из себя многомерное дробное движение Леви, найден вклад отдельной компоненты в общий риск по портфелю.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович