Описание:Гауссовские линейные авторегрессионные модели. Основные понятия. AR, ARMA,
ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH.
Свойства, подбор параметров, проверка корректности
Построение автоматизированного пайплайна для решения задачи регрессии на данных с временной структурой. Компоненты. Особенности. Проверка эффективности
Задача выявления аномалий в данных с временной структурой.
Задача выявления разладки временного ряда
Построение признакового пространства. Основные понятия задачи выделения значимых факторов
Фильтрационные методы выделения значимых факторов.
Начала информационной теории.
Совместная информация, трансфертная энтропия
Близкие к Байесовским методы анализа данных с временной структурой.
Марковские цепи.
Класс алгоритмов Monte Carlo Marcov Chain.
Фильтр Калмана.