Описание:В курсе излагаются основные элементы
стохастического исчисления для случайных процессов с непрерывным временем: марковские моменты, опциональные и предсказуемые $\sigma$-алгебры и процессы, мартингалы и локальные мартингалы, разложение Дуба--Мейера, стохастическое интегрирование по семимартингалам, формула Ито.