Описание:Рабочее название: Глобальный семинар 2021-2022.
Цель: познакомить студентов, аспирантов и сотрудников кафедры с новейшили достижениями в области финансовой математики. Было заслушано 22 докладa:
Расписание заседаний Глобального семинара на весенний семестр 2022
12.02.2022 Талия Зарифопулу (The University of Texas at Austin)
https://web.ma.utexas.edu/users/zariphop/
Тема: Robo-advising modeling and methodological challenges.
26.02.2022 Даррелл Даффи (Stanford University)
https://www.darrellduffie.com/
Тема: Fragmenting Financial Markets.
12.03.2022 Иоаннис Карацас (Columbia University)
http://www.math.columbia.edu/~ik/
Тема: Portfolio theory and arbitrage.
26.03.2022 Сергей Вартанов (МГУ).
https://istina.msu.ru/profile/sergvart/
Тема: Математические модели рекламной динамики: обзор основных подходов.
09.04.2022 Михаил Житлухин (МИАН им. В.А. Стеклова)
https://istina.msu.ru/profile/zhitlukhin/
Тема: Asymptotic optimality in a repeated prediction game.
23.04.2022 Шигэ Пэнг (Shandong University)
http://mathfinance.sdu.edu.cn/english/People/Staff/Peng_Shige.htm
Тема: SDE, BSDE under Nonlinear Expectation and the Paths of PDE.
07.05.2022 Александр Мельников (University of Alberta).
https://ru.linkedin.com/in/alexander-melnikov-1879a95
Тема: Bachelier model revisited: extensions, option pricing and related questions.
11.05.2022 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)
https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/
Тема: A Weak Law of Large Numbers for Dependent Random Variables.
Перечень прошедших заседаний Глобального семинара:
Осенний семестр 2021
25.09.2021 Рама Конт (Mathematical Institute, University of Oxford)
Тема: Liquidity and volatility in electronic markets: a stochastic journey across time scales.
https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont
02.10.2021 Эрнст Эберляйн (University of Freiburg)
Тема: Fourier based methods for the management of complex life insurance products.
https://www.stochastik.uni-freiburg.de/emeriti/eberlein
09.10.2021 Низар Тузи (Ecole Politechique, Paris)
Тема: Mean field game of mutual holding.
http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi/
16.10.2021 Костас Кардарас (London School of Economics)
Тема: Estimation of growth in fund models.
http://stats.lse.ac.uk/kardaras/
23.10.2021 Йозеф Тайхман (ETH Zurich)
Тема: Gaussian processes, signatures and kernelizations.
https://people.math.ethz.ch/~jteichma/
30.10.2021 Паоло Гуасони (Dublin City University)
Тема: Lightning network economics: channels.
https://www.guasoni.com/
06.11.2021 Евгений Бурнаев (Сколтех)
Тема: Large-Scale Wasserstein Gradient Flows
https://faculty.skoltech.ru/people/evgenyburnaev
13.11.2021 Масааки Фукасава (Osaka University)
http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/
Тема: Realized cumulants for martingales.
20.11.2021 Василий Колокольцов (University of Warwick)
https://warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic-research/kolokoltsov/
Topic: Inspection — corruption game of illegal logging and other violations: generalized evolutionary approach.
27.11.2021 Мартин Швайцер (ETH Zurich)
https://people.math.ethz.ch/~mschweiz/
Тема: What is absence of arbitrage in a general setting?
01.12.2021 Вальтер Шахермайер (University of Vienna)
https://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/
Тема: Faking Brownian motion with continuous Markov martingales.
11.12.2021 Торстен Шмидт (University of Freiburg)
https://www.frias.uni-freiburg.de/en/people/fellows/current-fellows/schmidt
Тема: The future of insurance? Taming the stock market in insurance products.
15.12. 2021 Ян Облой (University of Oxford)
http://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj
Тема: Sensitivity analysis for Wasserstein Distributionally Robust Optimization and its applications.
23.12.2021 Дмитрий Крамков (Carnegie Mellon University)
https://www.cmu.edu/math/people/faculty/kramkov.html
Тема: Replication under Price Impact and Martingale Representation Property.