Описание:Односеместровый курс посвящен теоретическим основаниям и прикладным задачам стати-стики случайных процессов. В нем кратко представлены основы стохастических дифференциальных систем (определение, свойства решений, численные методы решения) и рекуррентных уравнений в дискретном времени. Для стохастических систем наблюдения с дискретным временем и непрерывно-дискретных систем определены задачи оценивания (фильтрации, прогнозирования и сглаживания), а также их оптимальное решение. Представлены оптимальные алгоритмы фильтрации Калмана, Калмана-Бьюси и Вонэма. Особое внимание уделено современным эффективным методам субоптимальной фильтрации: линеаризованному и расширенному фильтрам Калмана, фильтрам высоких порядков, сигма-точечному фильтру, методам частиц и условно-минимаксной фильтрации. Курс содержит большое число примеров и задач для самостоятельного выполнения из областей навигации, финансовой математики и информационно-телекоммуникационных систем.