Описание:Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ), обязательный спецкурс для двух вероятностных групп пятого курса и необязательный ск для многих других. Предполагает начальные знания стохастического интеграла по винеровскому процессу и формулы Ито. Включает связи СДУ с уравнениями в частных производных, в том числе вероятностные решения уравнений Пуассона во всем пространстве, обратные уравнения Парду - Пенга, и др.