Описание:Студенты должны получить знания об основных моделях временных рядов и навыки работы с временными рядами, постоенными на экономических и финансовых данных. Первая часть курса начинается с введения сезонных и периодических моделей временных рядов для макроэкономических переменных, а затем переходит к более продвинутым сезонным моделям, таким как обобщенные аддитивные модели (GAM), модели TBATS и модель прогнозирования электричества Монаша (MEFM), которая полезны для работы с электричеством / бензином / температурой. Во второй части курса рассматриваются одномерные и многомерные модели волатильности (GАRСН и реализованная волатильность). В третьей части курса представлены модели управления рыночными рисками, управления кредитными рисками и управления операционными рисками.