Финансовая математика, 1учебный курс
-
Автор:
Кабанов Юрий Михайлович
-
Год создания:
2020
-
Организация:
МГУ имени М.В. Ломоносова
-
Описание:
Содержание:
1. Винеровский процесс.
2. Замечательные свойства винеровского процесса.
3. Закон(ы) повторного логарифма.
4. Модуль непрерывности.
5. Фильтрация, порождённaя винеровским процессом.
6. Стохастические интегралы.
7. Формула Ито и её приложения.
8. Теорема Леви.
9. Tеорема Гирсанова.
10. Стохастические уравнения.
11. Теорема Гирсанова и слабые решения стохастических уравнений.
12. Условие Новикова.
13. Теорема о предсказуемом представлении.
14. Mодель Блэка–Шоулза и ценa опциона.
15. Теоретические и практические аспекты формул BS.
16. Оптимальное управление портфелями ценных бумаг.
17. Обратные стохастические уравнения (BSDE).
18. Нелинейные BSDE.
19. Марковские BSDE и их связь с PDE.
20. Процесс Орнштейна–Уленбека и парный трейдинг.
21. Введение в теорию арбитража.
-
Добавил в систему:
Кабанов Юрий Михайлович