Стохастическое исчисление в финансах - учебный курс | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Автор: Кабанов Юрий Михайлович
Год создания: 2018
Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
Описание: Tеория рынков с пропорциональными транзакционными издержками. 1. Основная модель и её варианты. Задание динамики портфеля как линейного разностного уравнения с управлением, принимающим значения в выпуклом замкнутом конусе. Динамика в физических единицах. 2. Элементы выпуклого анализа: конус, двойственный конус, теорема Фаркаша-Минковского-Вейля о конечно-порождённых конусах, лемма Штимке о пересечении конусов. 3. Сводка результатов из классической теории арбитража для финансовых рынков без трения. Теоремы Харрисона-Плиски и Даланга-Мортона-Виллингера. 3. Критерий отсутствия строгого арбитража (NA^w) для модели с конечным числом состояний природы. Связь результата с теоремой Харрисона-Плиски. 4. Критерий отсутствия строгого арбитража (NA^s) для модели с конечным числом состояний природы. 5. Робастное отсуствие арбитража. 6. Модель с одним рисковым активом. Теорема Григорьева. 7. Арбитражные возможности второго рода. 8. Хеджирование европейских опционов. 9. Хеджирование американских опционов. 10. Модели с неполной информацией. 11. Модели финансовых рынков с пропорциональными транзакционными издержками в непрерывнoм времени. 12. Модели с исчезающим трением.
Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович

ИСТИНА

Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Стохастическое исчисление в финансахучебный курс

Преподавание курса

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь