ИСТИНА

Эта статья посвящена предсказанию изменения цен на акции крупнейших российских компаний, входящих в индекс Московской биржи, используя новости. Для прогнозов применяют нейронные сети трансформеры. Также используются традиционные методы машинного обучения. Новости берутся из больших российских источников новостей и экономических телеграмм-каналов. Исследование проводится в двух вариантах: классификация по двум категориям (акция будет дороже или дешевле текущей цены) и классификация по трем категориям (акция будет дороже, примерно такой же или дешевле текущей цены). Результаты показали, что традиционные методы машинного обучения лучше справляются с этой задачей в целом, но нейронные сети тоже демонстрируют хорошие результаты для крупных компаний.