|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Parameter estimation of ARIMA-GARCH model with variance-gamma distribution in financial series: expectation-maximization algorithmдоклад на конференции
- Авторы: Golembiovskiy D.Y., Ogneva D.S.
- Международная Конференция : IX Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2018-Germeyer100)
- Даты проведения конференции: 22-27 октября 2018
- Дата доклада: 26 октября 2018
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: Ogneva D.S.
- Место проведения: Москва, Russia
-
Аннотация доклада:
Разработан метод оценки параметров модели ARIMA-GARCH на основе алгоритма expectation-maximization. Метод существенно ускоряет идентификацию модели по сравнению с известными подходами.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич