ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
В докладе изучены точные асимптотики вероятностей высоких выбросов нестационарных гауссовских процессов в дискретном времени (на равномерных решетках). Полученные результаты применены к частному случаю гауссовского нестационарного процесса – дробному броуновскому движению. Также результаты применены к задаче разорения, полученной из моделей поведения капитала страховой компании.