|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Estimating Risk of Dynamic Trading Strategies from High Frequency Data Flowдоклад на конференции
- Авторы: Doynikov A., Nazarov L., Lavrent'ev V., Balasanov Y.
- Международная Конференция : ICDM 2015 HAMBURG, 15th Industrial Conference on Data Mining
- Даты проведения конференции: 15-19 июля 2015
- Дата доклада: 16 июля 2015
- Тип доклада: Устный
- Докладчик: не указан
- Место проведения: Hamburg, Germany
-
Аннотация доклада:
We consider the problem of risk management in the framework of low latency trading. We suggest an efficient method of real-time analysis of massive data flow from the market. The result of the analysis is a new risk measure Dynamic VaR (DVaR) for risk management of low latency trading robots. The work of DVaR is illustrated on a test example and compared with Traditional VaR and ex-post measure commonly used in high frequency trading.
- Добавил в систему: Назаров Леонид Владимирович